悉尼大学MATH3075课程介绍了现代金融的数学理论，特别强调了金融衍生品的估价和套期保值，如：欧美风格的远期合同和期权。学生可以学习到套利的概念，以及如何对无风险和有风险的证券进行建模。金融行业对完成金融衍生品课程的学生有很高的要求，所以这门课的考试相对较难。我们针对该课程的考试考点进行了解析，有需要的同学可以适当参考。
一、MATH3075考试考点
1、概率；金融市场
2、双态单周期市场模型
3、一般单周期市场模型
4、资产定价基本定理
5、单周期模型的完备性
6、一般多期市场模型
7、鞅和鞅测度
8、考克斯-罗斯-鲁宾斯坦(CRR)市场模型
9、CRR模型中的美式看涨和看跌期权
10、布莱克-斯科尔斯市场模型
11、布莱克-斯科尔斯期权定价公式和偏微分方程
12、期权的隐含波动率和敏感性
二、MATH3075评估关键
1、表明熟悉金融市场领域的基本概念，并将其应用于与股票和利率相关的现有证券。
2、开发随机模型，解决与期权估价和对冲相关的定性和定量问题。
3、理解、解释并应用金融市场背景下的随机建模原理。
4、理解、解释并应用美式期权背景下的最优停止原则。
5、理解并应用欧式期权的布莱克-斯科尔斯连续时间模型。
综上所述，悉尼大学MATH3075考试的考点主要涵盖了鞅和鞅测度的概念，资产定价的基本定理，完全和不完全市场，二项式期权定价模型，离散随机漫步和布朗运动，Black-Scholes期权定价模型和奇异期权的估价和对冲。